Reality Modeling

Reality Modeling giúp backtest của bạn chân thực hơn bằng cách mô phỏng các yếu tố thị trường thực tế.

Các Loại Reality Model

Model	Mô tả	Mặc định
Slippage	Độ trượt giá khi khớp lệnh	0.1% cho Equity, 0.01% cho Crypto
Commission	Phí giao dịch	Theo từng broker
Buying Power	Sức mua tối đa	2x cho Equity, 5x cho Crypto
Shortable	Có thể bán khống không	Có cho Equity, không cho Crypto Spot

Slippage Model

class MySlippageModel(ISlippageModel):
    def GetSlippageApproximation(self, asset, order):
        # 0.05% slippage cho mọi tài sản
        return asset.Price * 0.0005

self.SetSlippageModel(MySlippageModel)

Commission Model

class MyCommissionModel(IContinousModel):
    def GetOrderFees(self, security, order):
        fixed_fee = 0.01  # $0.01 mỗi lệnh
        quantity = abs(order.AbsoluteQuantity)
        return OrderFee(CashAmount(fixed_fee * quantity, "USD"))

self.SetBrokerageModel(BrokerageName.InteractiveBrokersBrokerage)
# Mỗi brokerage có fee model riêng

Market Impact

Khi khối lượng lệnh > % volume thị trường, giá bị ảnh hưởng. QuantConnect mô phỏng qua:

• VolumeShare — % volume giao dịch

• InstantImpact — Tác động tức thời lên giá

• PermanentImpact — Tác động dài hạn

💡 Reality Modeling với VN30F

Khi backtest VN30F với Custom Data, tự implement slippage model theo spread thực tế SSI iBoard và phí SSI futures (khoảng 0.0025% mỗi chiều).