Signal 5 — Volatility Mean Reversion

Thuộc tính	Giá trị
Phân loại	Volatility
Khung thời gian	Daily / 4H
Paper gốc	Andersen-Bollerslev (1998); Corsi (2009) HAR-RV
Loại dữ liệu	OHLCV
Hướng giao dịch	Volatility convergence (sell options / vol-targeting)
Capacity	Cao

Logic. Tính ATR(14) và z-score của ATR so với mean 60 ngày. Khi ATR_z > 2, biến động đang ở cực đoan → kỳ vọng vol mean-revert → giảm position size (vol-targeting) hoặc sell straddle (nếu có options). Khi ATR_z < -1, vol thấp bất thường → nâng size hoặc mua options.

Code Python.

python

def atr(df, period=14):
    tr = pd.concat([
        df['high'] - df['low'],
        (df['high'] - df['close'].shift()).abs(),
        (df['low'] - df['close'].shift()).abs()
    ], axis=1).max(axis=1)
    return tr.rolling(period).mean()

def vol_target_size(df, target_vol=0.01, lookback=60):
    a = atr(df)
    realized = a / df['close']
    size_mult = target_vol / realized
    return size_mult.clip(0.1, 3.0)

QuantConnect setup. Dùng self.ATR(symbol, 14, MovingAverageType.Wilders, Resolution.Daily). Trong Rebalance, set SetHoldings(symbol, base_weight × size_mult) thay vì position cố định. Đây là pattern risk parity sử dụng bởi Bridgewater All Weather.

Signal 5 — Volatility Mean Reversion ​

Signal 5 — Volatility Mean Reversion