Stage 0: Ideas
Giai đoạn Ideas là nơi bạn hình thành giả thuyết giao dịch dựa trên academic research, phân tích thị trường, hoặc quan sát thực tế. Output quan trọng nhất là hypothesis có thể kiểm định được (falsifiable hypothesis).
Input
Academic papers (arXiv, SSRN, Journal of Finance, v.v.)
Market microstructure lý thuyết (Order Flow Imbalance, VWAP, v.v.)
Quan sát thực tế (pattern, anomaly, regime change)
WorldQuant BRAIN formula components
Alpha research từ cộng đồng
Quy Trình
Đọc paper — Tìm seminal papers với citation count cao
Map datasets — Xác định datasets nào available trên QuantConnect để kiểm định
Viết hypothesis — Cụ thể: "Khi Z-score BTC/ETH ratio < -1.5 trên khung 1h, LONG ratio trong 5 bars tiếp theo cho lợi nhuận dương với Sharpe > 2.0"
Check falsifiability — Hypothesis có thể FAIL được không? Nếu không, nó không phải hypothesis khoa học.
Document — Ghi lại vào research log trước khi sang Stage 1
Ví Dụ: Hypothesis Tốt vs Xấu
| Loại | Ví dụ | Vấn đề |
|---|---|---|
| ❌ Xấu | "Mua khi thị trường tăng" | Không cụ thể, không thể backtest |
| ❌ Xấu | "Dùng ML để dự đoán giá" | Không xác định feature, target, period |
| ✅ Tốt | "OFI > 2σ trên VN30F 1m báo hiệu đảo chiều trong 3 bar, Win Rate > 60%" | Cụ thể, có thể backtest, có threshold rõ ràng |
Ideas Assistant
QuantConnect AI cung cấp Ideas Assistant giúp bạn brainstorm và đánh giá ý tưởng. Assistant có thể:
Phân tích datasets có sẵn để gợi ý signal
Map ý tưởng của bạn sang datasets tương ứng
Phản biện hypothesis yếu