Stage 2: Backtest

Giai đoạn Backtest là nơi bạn chuyển prototype từ Research thành thuật toán hoàn chỉnh và chạy backtest trên dữ liệu lịch sử.

Quy Trình Backtest

1. Viết Algorithm — Implement signal từ Research thành code Python/C#

2. Cấu hình Parameters — SetStartDate, SetEndDate, SetCash, SetWarmUp

3. Chạy Backtest — LEAN Engine xử lý event-driven

4. Phân tích Kết Quả — Sharpe, PnL, MaxDD, Win Rate, PF

5. Kiểm định Thống kê — Probabilistic Sharpe Ratio, Walk-Forward

Backtest Metrics Quan Trọng

Metric	Mô tả	Ngưỡng Tốt
Sharpe Ratio	Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro	> 2.0 (intraday), > 1.0 (daily)
Profit Factor	Tổng lãi / Tổng lỗ	> 2.0
Max Drawdown	Sụt giảm tối đa từ đỉnh	< 15%
Win Rate	% lệnh thắng	> 40%
Net PnL	Lợi nhuận ròng sau phí	> 0 (có ý nghĩa thống kê)

Walk-Forward Validation

Thay vì backtest 1 lần trên toàn bộ dữ liệu, Walk-Forward chia dữ liệu thành nhiều window (training + testing) để kiểm tra độ ổn định:

Window 1: Train [2018..2020] → Test [2021]
Window 2: Train [2018..2021] → Test [2022]
Window 3: Train [2018..2022] → Test [2023]
→ Average Sharpe across all windows

Backtest Assistant Node

AI Assistant có thể tự động:

• Tối ưu parameters (grid search, bayesian)

• Phát hiện overfitting

• Tính Probabilistic Sharpe Ratio

• Báo cáo 4-Gate score