Statistics & Metrics
Đánh giá backtest chỉ dựa vào PnL là chưa đủ. Bảng này giúp bạn hiểu các metrics quan trọng và ngưỡng chấp nhận được.
Core Metrics
| Metric | Công thức | Ý nghĩa | Ngưỡng |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | (R̅ - Rf) / σ | Lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro | > 2.0 (intraday), > 1.0 (daily) |
| Sortino Ratio | (R̅ - Rf) / σ₋ | Sharpe nhưng chỉ tính downside risk | > 3.0 (intraday) |
| Profit Factor | Σ Lãi / Σ Lỗ | Tỷ lệ tổng lãi trên tổng lỗ | > 2.0 |
| Max Drawdown | Peak → Trough | Sụt giảm tối đa từ đỉnh | < 15% |
| Win Rate | Lệnh thắng / Tổng lệnh | Phần trăm lệnh có lãi | > 40% |
| Calmar Ratio | CAGR / MaxDD | Lợi nhuận hàng năm trên drawdown | > 1.0 |
4-Gate Score
Hệ thống đánh giá 4 tiêu chí (mỗi gate 0-1, tổng 0-4):
Sharpe Gate — Sharpe > 2.0 = 1, > 1.0 = 0.5
Drawdown Gate — MaxDD < 10% = 1, < 20% = 0.5
Stability Gate — Walk-forward Sharpe variance < 30% = 1
Significance Gate — Probabilistic Sharpe > 0.95 = 1
Lưu Ý Khi Đánh Giá
Không chỉ nhìn Sharpe — kiểm tra cả equity curve (có dốc đều không?)
Backtest ngắn < 6 tháng thường không đáng tin
Walk-forward validation giảm overfitting
So sánh với buy-and-hold baseline