Stage 3: Paper Trading
Paper Trading (giao dịch mô phỏng) là bước kiểm tra cuối trước khi đưa chiến lược vào live trading. Khác với backtest, paper trading nhận dữ liệu real-time và chịu tác động của slippage, latency, và fill model thực tế hơn.
Tại Sao Cần Paper Trading?
Slippage thực tế — Backtest giả định fill giá lý tưởng, paper trading cho thấy slippage thực
Regime change — Thị trường hiện tại có thể khác với thời kỳ backtest
Operational issues — Lỗi kết nối, API timeout, dữ liệu thiếu
Tâm lý — Quen với việc nhìn lệnh chạy real-time
Cấu Hình Paper Trading trên QC
python
# Trong code:
self.SetBrokerageModel(BrokerageName.Default, AccountType.Margin)
# hoặc
self.SetBrokerageModel(BrokerageName.InteractiveBrokersBrokerage, AccountType.Margin)
# Trên Cloud:
# 1. Mở Project → Deploy → Paper Trading
# 2. Chọn "Paper" làm brokerage
# 3. Bấm StartThời Gian Paper Trading Tối Thiểu
Khuyến nghị: tối thiểu 1 tháng hoặc 20+ giao dịch trước khi chuyển live, đặc biệt với chiến lược intraday.
| Loại chiến lược | Paper trading tối thiểu |
|---|---|
| Intraday (scalping) | 1 tháng (40-60 trades) |
| Daily swing | 3 tháng (15-20 trades) |
| Weekly/Monthly | 6 tháng (6-12 trades) |
Theo Dõi Paper Trading
QuantConnect Cloud Dashboard cho phép bạn xem real-time: PnL, holdings, orders, equity curve. So sánh kết quả paper với backtest để phát hiện khác biệt.