Signal 8 — Intraday Seasonality

Thuộc tính	Giá trị
Phân loại	Temporal / Calendar Effect
Khung thời gian	Intraday 15–30 phút buckets
Paper gốc	Heston-Korajczyk-Sadka (2010)
Loại dữ liệu	Multi-year intraday OHLCV
Hướng giao dịch	Long/Short theo bucket
Capacity	Cao

Logic. Group dữ liệu lịch sử theo (hour, minute) bucket và tính expected return + Sharpe cho mỗi bucket. Trade các bucket có Sharpe > 1.0 với hướng phù hợp (ví dụ: VN30F có pattern reversal 30 phút cuối phiên). Cập nhật map seasonality mỗi quý.

Code Python.

def seasonality_map(df, return_col='ret_15m'):
    """df cần có DatetimeIndex và cột return."""
    df = df.copy()
    df['bucket'] = df.index.strftime('%H:%M')
    grouped = df.groupby('bucket')[return_col].agg(['mean', 'std', 'count'])
    grouped['sharpe'] = grouped['mean'] / grouped['std'] * np.sqrt(252 * 26)
    return grouped

def seasonality_signal(now_bucket, season_map, sharpe_threshold=1.0):
    if now_bucket not in season_map.index:
        return 0
    row = season_map.loc[now_bucket]
    if row['sharpe'] > sharpe_threshold:
        return 1
    if row['sharpe'] < -sharpe_threshold:
        return -1
    return 0

QuantConnect setup. Trong Initialize, load season_map từ ObjectStore (hoặc tính từ history). Schedule entry/exit theo TimeRules.At(hour, minute) cho mỗi bucket signal-positive. Cảnh báo overfitting: yêu cầu tối thiểu 30 observations/bucket và t-stat > 2.5 trước khi trade.